घालून नानासाहेब पेशव्यांचें लग्न केलें. वाड्याची वास्तुशांत ता. २२ जानेवारी सन १७३२ रोजी झाली. बाजीरावाने बांधलेला वाडा फक्त दुमजली व dinaौक होता. त्याला १६११० रुपये खर्च आला होता.
प्रथम १७३१ साली वाड्याभोंवती कोटाची भिंत बांधण्यास प्रारंभ झाला; पण शाहुमहाराजांना ही गोष्ट पसंत नव्हती म्हणून काम थांबविले. साता-या- हून पुरंदरे बाजीरावास खासगी पत्रांत सूचनार्थ लिहितात कीं, "हवेली भोंवती बुरूज न घालितां चार दिवाळा मात्र करावी, जुनें काम आहे तें कांहीं फार पक्कें नाहीं, परंतु उगीच भयासुर दिसतें. त्यास पांढऱ्या भिंतींचें, बाहेरील अंग सारवावें म्हणजे डोळेफोड दिसणार नाहीं." पुढें नानासाहेब पेशव्यांच्या कारकिर्दीत सन १७५५ सालीं कोटाचे काम पुरें झालें.
सन १७५२ साली दिल्लीदरवाजा बांधला, व १७६० साली वाड्याला दगडी बुरूज बांधण्यांत आले. बाहेरच्याप्रमाणें आंतहि नानासाहेब पेशव्यांनी वाड्याचें काम वाढवून सातमजली केलें. स्थानंतर पुढेहि अनेक कामे वाड्यांत नवीं झाली. नाना फडणविसांनी सवाई माधवरावांकरितां मेघडंबरी बांधली. फंडाचा चौक मोठा केला (१७८८ ) . दुसऱ्या बाजीरावानें दादासाहेबां- च्या बंगल्याजवळ सातमजली बंगला बांधला (१७९८). पण अखेरचें बांध- काम होण्याचे आधीच वाड्यांत आग लागण्यास सुरुवात झाली होती.
या वाडयांत पेशव्यांची वस्ती पाऊणशे वर्षांहून अधिक झाली नाहीं. दुसरा बाजीराव अखेरपर्यंत या वांड्यांत राहिला नाहीं. त्याचे कारकिर्दीत शुक्रवारचा वाडा बांधल्याचे टिपण पेशव्यांच्या रोजनिशींत सांपडते; व खडकीच्या लढाईच्या दिवशी बाजीरावसाहेब ज्या घरांतून अखेर बाहेर पडले. तो शुक्रवारचा वाडाच असावा. शनिवारवाड्याच्या बरोबर बांधलेलें व अजूनहि नांदतें राहिलेले एखाददुसरे घर पुण्यांत सांपडणे अशक्य नाहीं. पण या वाघाचे वैभव पाऊणशे वर्षातच खालावलें ! येऊनजाऊन सवाई माधवरावांचा मुक्काम काय तो या वाड्यांत विशेष पडला.कारण थोरले बाजीराव नानासाहेब व थोरले माधवराव हे बाहेर मुलुखगिरीवर बरेच दिवस असतं.
या पाऊणशे वर्षात शनिवारवाड्याला तीनदां आग लागली. पहिली आग सवाई माधवरावांच्या कारकिर्दीत एका लहानशा भागास लागली
