वर्षी हिंदू, मुस्लिम आणि बौद्ध धर्माचा अभ्यास सुरू झाला. यामधून समोर आलेले संशोधन 'गायकवाड स्टडीज रिलीजन अँड फिलोसॉफी' यामालेतून प्रकाशित करण्यात येत होते. अध्यासनामार्फत हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, शीख आणि इतर धर्मावर चिंतन करून सतरा तुलनात्मक ग्रंथ प्रकाशित करण्यात आले. याचे सामूहिक वाचन केले जाऊ लागले. हे ग्रंथ अभ्यासकांमार्फत सर्वसामान्य प्रजेपर्यंत पोहोचवले जात होते. तत्कालीन काळात तुलनात्मक धर्म अभ्यासाचे हिंदुस्थानातील एकमेव केंद्र म्हणून बडोद्याची ख्याती होती. जानेवारी १९३२ मध्ये अमेरिकेतील प्राध्यापक सौंडर्स (Saunders ) यांच्या 'धर्मशास्त्राचा तुलनात्मक अभ्यास आणि नीतिशास्त्र' हा ग्रंथ महाराजांच्या आश्रयाने प्रकाशित झाला.
सयाजीराव महाराज देशात किंवा परदेशात असताना नेहमीच आंतरराष्ट्रीय आणि नानाविध विषयांतील विद्वानांच्या संपर्कात असत. त्यांच्या भेटी स्वतः घेत. अनेक पुस्तकांचे वाचन करत. वीसहजार ग्रंथांचा संग्रह त्यांच्याजवळ होता. अनेक विषयांवर स्वतःच्या चिंतनाने भाष्य करत. 'फ्रॉम कैसर टू सुलतान', 'नोटस ऑन फॅमिन टूर' आणि 'गुडस आणि बॅडस' या ग्रंथाचे लेखन त्यांनी केले. अनेक विषयांवरील हजारो पत्रे, नानाविध विषयांवर तत्त्वज्ञानाच्या शैलीत केलेली शेकडो भाषणे, तत्कालीन ज्वलंत विषयांवरील लेख, (मागासवर्गाचे शिक्षण, पतित जाती आणि इतर) रोजनिशी आणि अनेक ग्रंथांना लिहिलेल्या प्रस्तावना
